シミズ ヤスタカ
教授 (https://researchmap.jp/read0121183)
(基幹理工学部)
理工学術院(大学院基幹理工学研究科)
商学学術院(大学院会計研究科)
兼任研究員 2018年-
1995年04月-1999年03月 | 東京大学 理学部 数学科 |
2001年04月-2005年03月 | 東京大学大学院 数理科学研究科 |
博士(数理科学) 東京大学
2005年04月-2007年03月 | 大阪大学基礎工学研究科 助手 |
2007年04月-2011年09月 | 大阪大学大学院基礎工学研究科 助教 |
2011年10月-2014年03月 | 大阪大学基礎工学研究科 准教授 |
2014年04月-2017年03月 | 早稲田大学理工学術院 准教授 |
2017年04月- | 早稲田大学理工学術院 教授 |
日本統計学会
日本数学会
日本年金保険リスク学会
2016年04月- | 日本年金保険リスク学会誌編集委員 |
2016年10月-2018年09月 | 日本数学会 社会連携協議会幹事 |
2014年04月- | Japan Journal of Industrial and Applied MathematicsAssociate Editor |
2013年04月- | 日本数学会統計数学分科会運営委員 |
2007年04月-2009年03月 | 日本統計学会監事 |
2018年04月- | Japanese Journal of Statistics and Data Science編集委員 |
2004年09月授与機関:日本統計学会
2007年09月授与機関:日本統計学会
数物系科学 / 数学 / 数学基礎・応用数学
社会科学 / 数学 / 統計科学
Shimizu, Yasutaka
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS64(3)p.545 - 5752012年-2012年
ISSN:0020-3157
Journal of the Japan Statistical Society36(1)p.37 - 622006年06月-2006年06月
ISSN:03895602
概要:We study a nonparametric estimation of Levy measures for multidimensional jump-diffusion models from some discrete observations. We suppose that the jump term is driven by a Levy process with finite Levy measure, that is, a compound Poisson process. We construct a kernel-estimator of the Levy density under a sampling scheme where the terminal time tends to infinity and at the same time the distance between the observations tends to zero fast enough, and show the L^2-consistency and the optimal rate in the MSB sense. First, we consider the case where the observations are given continuously and then compare it to the discretely observed case.
Journal of the Japan Statistical Society38(3)p.391 - 4132008年12月-2008年12月
ISSN:03895602
概要:In the inference for jump-diffusion processes, we often need to get the information of the jump part and of the continuous part separately from the data. Although some asymptotic theories have been studied on this issue, a practical interest is the inference from finitely many discrete samples. In this paper we propose a numerical procedure to construct a filter to judge whether or not a jump occurred from finite samples. The paper includes a discussion about the validity of the procedure.
Bulletin of informatics and cybernetics40p.51 - 602008年12月-2008年12月
ISSN:0286-522X
概要:Diffusion coefficients of jump-diffusion processes with finite Levy measure are estimated from discrete observations at points t^n_i = i/n (i = 0, 1, . . . , n) using filtered conditional moments of increments. The estimation is based on the local time for jump-diffusions and the consistency result is obtained. This is an extension of the result for pure diffusion cases by Florens-Zmirou (1993).
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE139(2)p.516 - 5322009年-2009年
ISSN:0378-3758
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS44(1)p.70 - 772009年-2009年
ISSN:0167-6687
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS79(20)p.2200 - 22072009年-2009年
ISSN:0167-7152
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS100(6)p.1073 - 10922009年-2009年
ISSN:0047-259X
STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS19(3)p.355 - 3782010年-2010年
ISSN:1618-2510
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL(1)p.56 - 692012年-2012年
ISSN:0346-1238
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS116p.422 - 4392013年-2013年
ISSN:0047-259X
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS53(1)p.14 - 232013年-2013年
ISSN:0167-6687
METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY15(4)p.773 - 8022013年-2013年
ISSN:1387-5841
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL2014(7)p.620 - 6482014年-2014年
ISSN:0346-1238
研究種別:
破産理論を応用した統計的ソルベンシー評価の総合的研究2015年-0月-2018年-0月
配分額:¥4160000
研究種別:
経済リスクの統計学の新展開:稀な事象と再起的事象2013年-0月-2017年-0月
配分額:¥33930000
研究種別:
保険破産リスクに対する確率解析と統計的推測理論2012年-0月-2015年-0月
配分額:¥3900000
研究種別:
セミマルチンゲールに対する離散観測推定の理論と実装配分額:¥4030000
研究種別:
飛躍型確率過程の実用的な統計推測手法の開発配分額:¥2530000
研究種別:
統計的因果推論の総合的研究配分額:¥18320000
研究種別:
金融・保険分野におけるリスク管理のための統計的手法の展開2018年-0月-2021年-0月
配分額:¥17160000
研究種別:
確率微分方程式モデルに基づく数理・データ科学とシミュレーション科学の融合的研究2017年-0月-2022年-0月
配分額:¥44460000
研究種別:
時系列解析における分位点回帰推測論の構築とその応用2015年-0月-2019年-0月
配分額:¥42120000
研究種別:
超高頻度データとリー ド・ラグ2014年-0月-2017年-0月
配分額:¥3640000
研究種別:
確率過程の理論統計と極限定理の研究2012年-0月-2015年-0月
配分額:¥18070000
2015年度
研究成果概要:本年の主要研究において,連続時間型のマルコフ過程を保険資産のモデルとして用い,そのプロセスの破産直前の値,破産時損害,破産時刻といった破産関連リスクに対する割引罰則関数(Gerber-Shiu関数)を一定水準以下に抑えるような備金...本年の主要研究において,連続時間型のマルコフ過程を保険資産のモデルとして用い,そのプロセスの破産直前の値,破産時損害,破産時刻といった破産関連リスクに対する割引罰則関数(Gerber-Shiu関数)を一定水準以下に抑えるような備金によってリスクを評価するような新しいリスク尺度を定義し,それを資産過程がとるパス空間上におけるリスク尺度として数学的に良い性質を満たすことを証明.数学的正当化に成功した.これを基に,各時刻における条件付きバージョンが定義でき,破産リスクを経時的に評価できる新しいダイナミックリスク尺度を構築した.この成果は,日本大学の田中周二教授との共同研究として,保険数理関連の国際誌に投稿中である.
2014年度共同研究者:Runhuan Feng
研究成果概要:本研究では,損害保険数理に現れる保険ポートフォリオの破産問題の数学的一般化とその統計推測を主題として,(1) 資産モデルの一般化; (2) 一般化破産関連リスクの定式化と解析評価;(3)一般化破産リスクに対する統計推測理論の構築,...本研究では,損害保険数理に現れる保険ポートフォリオの破産問題の数学的一般化とその統計推測を主題として,(1) 資産モデルの一般化; (2) 一般化破産関連リスクの定式化と解析評価;(3)一般化破産リスクに対する統計推測理論の構築,に焦点を当てて研究を行った.これに対して,(1)では資産モデルを一般のレヴィ過程に拡張し,(2)ではGerber-Shiu関数を含むレヴィ過程の積分形汎関数を提案,その微分・積分方程式の導出に成功した.また(3)については,離散的な資産データによるノンパラメトリック推定量を提案し,そのL2誤差評価を与えた.
2016年度
研究成果概要:本研究では,保険の新しいソルベンシー基準に沿った,市場整合的なリスク評価のための新しいリスク尺度を提案した.この種の先行研究として破産確率をベースとしたリスク尺度の研究があるが,本研究では破産確率だけでなく,破産時の損害額や破産直...本研究では,保険の新しいソルベンシー基準に沿った,市場整合的なリスク評価のための新しいリスク尺度を提案した.この種の先行研究として破産確率をベースとしたリスク尺度の研究があるが,本研究では破産確率だけでなく,破産時の損害額や破産直前資産額など,実務的にも重要なリスク量を含めたリスク関数(Gerber-Shiu関数)の形で動的リスク尺度の一般化に成功した.この成果は保険数理に関する国際誌の特集号へ投稿中である.また,(c)の統計推測の理論と方法については,Gerber-Shiu関数のノンパラメトリック推定の枠組みで平均2乗の意味での一致性を持ち,最適収束率を達成する推定量の構成に成功した.これらは,保険数理の国際誌への掲載が決定している.
2018年度
研究成果概要:保険会社の資産過程を連続時間の確率過程モデルを用いてモデリングし,ある境界への到達時刻の分布に対する期待値型汎関数を用いてリスクを把握し,このリスク量を資産データを用いて統計的に推測するための理論的基盤をつくる研究を行った.資産モ...保険会社の資産過程を連続時間の確率過程モデルを用いてモデリングし,ある境界への到達時刻の分布に対する期待値型汎関数を用いてリスクを把握し,このリスク量を資産データを用いて統計的に推測するための理論的基盤をつくる研究を行った.資産モデルが一定のレヴィ過程に従うという状況において,リスク量の確率解析的評価が可能になり,その特徴量をデータから統計的に推定することで,リスク量全体の推定を行った.時に高頻度な観測設定の下で,モデルにおける種々のパラメータ推定とその漸近的な一致性,漸近正規性などを数学的に証明し,これらを用いて,リスク量の信頼区間の構成や誤差評価などの統計的手法を与えた.
科目名 | 開講学部・研究科 | 開講年度 | 学期 |
---|---|---|---|
数学講究A | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
数学講究A 【前年度成績S評価者用】 | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
数学講究B | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
数学講究B 【前年度成績S評価者用】 | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
数学特別講究A | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
数学特別講究B | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
卒業研究 | 基幹理工学部 | 2019 | 通年 |
応用数理概論 | 基幹理工学部 | 2019 | 通年 |
応用数理概論 【前年度成績S評価者用】 | 基幹理工学部 | 2019 | 通年 |
確率統計概論 | 基幹理工学部 | 2019 | 通年 |
確率統計概論 | 基幹理工学部 | 2019 | 通年 |
確率統計概論 【前年度成績S評価者用】 | 基幹理工学部 | 2019 | 通年 |
応用数理演習B | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
応用数理演習B 【前年度成績S評価者用】 | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
応用数理講究A | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
応用数理講究A 【前年度成績S評価者用】 | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
応用数理講究B | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
応用数理講究B 【前年度成績S評価者用】 | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
確率と確率過程B | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
プロジェクト研究 | 基幹理工学部 | 2019 | 通年 |
Research Project B | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
Research Project B 【S Grade】 | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
Research Project C | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
Research Project C 【S Grade】 | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
Research Project A | 基幹理工学部 | 2019 | 秋学期 |
Research Project D | 基幹理工学部 | 2019 | 春学期 |
数学B1(微分積分) 生医 | 先進理工学部 | 2019 | 通年 |
現代保険リスク理論 | 大学院会計研究科 | 2019 | 秋学期 |
修士論文(数学応数) | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 通年 |
Research on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 通年 |
確率統計解析・保険数理研究 | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 通年 |
Statistical Science A | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 春学期 |
統計的漸近理論 | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 春学期 |
現代保険リスク理論 | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 秋学期 |
Seminar on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics A | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 春学期 |
確率統計解析・保険数理演習A | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 春学期 |
Seminar on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics B | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 秋学期 |
確率統計解析・保険数理演習B | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 秋学期 |
Seminar on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics C | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 春学期 |
確率統計解析・保険数理演習C | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 春学期 |
Seminar on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics D | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 秋学期 |
確率統計解析・保険数理演習D | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 秋学期 |
Master's Thesis (Department of Pure and Applied Mathematics) | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 通年 |
確率統計解析・保険数理研究 | 大学院基幹理工学研究科 | 2019 | 通年 |