氏名

シミズ　ヤスタカ

清水　泰隆

職名

教授 （https://researchmap.jp/read0121183）

所属

（基幹理工学部）

連絡先

URL等

WebページURL

http://www.shimizu.sci.waseda.ac.jp/

研究者番号
70423085

本属以外の学内所属

兼担

理工学術院（大学院基幹理工学研究科）

商学学術院（大学院会計研究科）

学内研究所等

理工学術院総合研究所（理工学研究所）

兼任研究員 2018年-

学歴・学位

学歴

1995年04月-1999年03月 東京大学 理学部 数学科
2001年04月-2005年03月 東京大学大学院 数理科学研究科

学位

博士(数理科学) 東京大学

経歴

2005年04月-2007年03月大阪大学基礎工学研究科　助手
2007年04月-2011年09月大阪大学大学院基礎工学研究科　助教
2011年10月-2014年03月大阪大学基礎工学研究科　准教授
2014年04月-2017年03月早稲田大学理工学術院　准教授
2017年04月-早稲田大学理工学術院　教授

所属学協会

日本統計学会

日本数学会

日本年金保険リスク学会

委員歴･役員歴(学外)

2016年04月-日本年金保険リスク学会誌編集委員
2016年10月-2018年09月日本数学会　社会連携協議会幹事
2014年04月-Japan Journal of Industrial and Applied MathematicsAssociate Editor
2013年04月-日本数学会統計数学分科会運営委員
2007年04月-2009年03月日本統計学会監事
2018年04月-Japanese Journal of Statistics and Data Science編集委員

受賞

コンペティション優秀報告賞

2004年09月授与機関：日本統計学会

小川研究奨励賞

2007年09月授与機関：日本統計学会

研究分野

キーワード

数理統計学、漸近推測論、確率過程、保険数理

科研費分類

数物系科学 / 数学 / 数学基礎・応用数学

社会科学 / 数学 / 統計科学

論文

Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information

Shimizu, Yasutaka

ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS64(3)p.545 - 5752012年-2012年

DOIWoS

詳細

ISSN：0020-3157

DENSITY ESTIMATION OF LEVY MEASURES FOR DISCRETELY OBSERVED DIFFUSION PROCESSES WITH JUMPS

Journal of the Japan Statistical Society36(1)p.37 - 622006年06月-2006年06月　

CiNii

詳細

ISSN：03895602

概要：We study a nonparametric estimation of Levy measures for multidimensional jump-diffusion models from some discrete observations. We suppose that the jump term is driven by a Levy process with finite Levy measure, that is, a compound Poisson process. We construct a kernel-estimator of the Levy density under a sampling scheme where the terminal time tends to infinity and at the same time the distance between the observations tends to zero fast enough, and show the L^2-consistency and the optimal rate in the MSB sense. First, we consider the case where the observations are given continuously and then compare it to the discretely observed case.

A PRACTICAL INFERENCE FOR DISCRETELY OBSERVED JUMP-DIFFUSIONS FROM FINITE SAMPLES

Journal of the Japan Statistical Society38(3)p.391 - 4132008年12月-2008年12月　

CiNii

詳細

ISSN：03895602

概要：In the inference for jump-diffusion processes, we often need to get the information of the jump part and of the continuous part separately from the data. Although some asymptotic theories have been studied on this issue, a practical interest is the inference from finitely many discrete samples. In this paper we propose a numerical procedure to construct a filter to judge whether or not a jump occurred from finite samples. The paper includes a discussion about the validity of the procedure.

SOME REMARKS ON ESTIMATION OF DIFFUSION COEFFICIENTS FOR JUMP-DIFFUSIONS FROM FINITE SAMPLES

Bulletin of informatics and cybernetics40p.51 - 602008年12月-2008年12月　

CiNii

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ISSN：0286-522X

概要：Diffusion coefficients of jump-diffusion processes with finite Levy measure are estimated from discrete observations at points t^n_i = i/n (i = 0, 1, . . . , n) using filtered conditional moments of increments. The estimation is based on the local time for jump-diffusions and the consistency result is obtained. This is an extension of the result for pure diffusion cases by Florens-Zmirou (1993).

Model selection for Levy measures in diffusion processes with jumps from discrete observations

JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE139(2)p.516 - 5322009年-2009年

DOIWoS

詳細

ISSN：0378-3758

A new aspect of a risk process and its statistical inference

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS44(1)p.70 - 772009年-2009年

DOIWoS

詳細

ISSN：0167-6687

Notes on drift estimation for certain non-recurrent diffusion processes from sampled data

STATISTICS & PROBABILITY LETTERS79(20)p.2200 - 22072009年-2009年

DOIWoS

詳細

ISSN：0167-7152

Functional estimation for Levy measures of semimartingales with Poissonian jumps

JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS100(6)p.1073 - 10922009年-2009年

DOIWoS

詳細

ISSN：0047-259X

Threshold selection in jump-discriminant filter for discretely observed jump processes

STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS19(3)p.355 - 3782010年-2010年

DOIWoS

詳細

ISSN：1618-2510

Non-parametric estimation of the Gerber-Shiu function for the Wiener-Poisson risk model

SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL(1)p.56 - 692012年-2012年

DOIWoS

詳細

ISSN：0346-1238

Least squares estimators for discretely observed stochastic processes driven by small Levy noises

JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS116p.422 - 4392013年-2013年

DOIWoS

詳細

ISSN：0047-259X

Finite-time survival probability and credit default swaps pricing under geometric Levy markets

INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS53(1)p.14 - 232013年-2013年

DOIWoS

詳細

ISSN：0167-6687

On a Generalization from Ruin to Default in a L,vy Insurance Risk Model

METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY15(4)p.773 - 8022013年-2013年

DOIWoS

詳細

ISSN：1387-5841

Edgeworth type expansion of ruin probability under Levy risk processes in the small loading asymptotics

SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL2014(7)p.620 - 6482014年-2014年

DOIWoS

詳細

ISSN：0346-1238

1-E-10 プロセスリスクを考慮したコア預金残高(学生セッション:金融(2))

金津 弘行;清水 泰隆

日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集2015p.108 - 1092015年03月-2015年03月　

CiNii

外部研究資金

科学研究費採択状況

研究種別：

破産理論を応用した統計的ソルベンシー評価の総合的研究

2015年-0月-2018年-0月

配分額：￥4160000

研究種別：

経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象

2013年-0月-2017年-0月

配分額：￥33930000

研究種別：

保険破産リスクに対する確率解析と統計的推測理論

2012年-0月-2015年-0月

配分額：￥3900000

研究種別：

セミマルチンゲールに対する離散観測推定の理論と実装

配分額：￥4030000

研究種別：

飛躍型確率過程の実用的な統計推測手法の開発

配分額：￥2530000

研究種別：

統計的因果推論の総合的研究

配分額：￥18320000

研究種別：

金融・保険分野におけるリスク管理のための統計的手法の展開

2018年-0月-2021年-0月

配分額：￥17160000

研究種別：

確率微分方程式モデルに基づく数理・データ科学とシミュレーション科学の融合的研究

2017年-0月-2022年-0月

配分額：￥44460000

研究種別：

時系列解析における分位点回帰推測論の構築とその応用

2015年-0月-2019年-0月

配分額：￥42120000

研究種別：

超高頻度データとリー ド・ラグ

2014年-0月-2017年-0月

配分額：￥3640000

研究種別：

確率過程の理論統計と極限定理の研究

2012年-0月-2015年-0月

配分額：￥18070000

学内研究制度

特定課題研究

保険リスク管理のための数学的・統計的リスク尺度の構築

2015年度

研究成果概要：本年の主要研究において，連続時間型のマルコフ過程を保険資産のモデルとして用い，そのプロセスの破産直前の値，破産時損害，破産時刻といった破産関連リスクに対する割引罰則関数(Gerber-Shiu関数)を一定水準以下に抑えるような備金...本年の主要研究において，連続時間型のマルコフ過程を保険資産のモデルとして用い，そのプロセスの破産直前の値，破産時損害，破産時刻といった破産関連リスクに対する割引罰則関数(Gerber-Shiu関数)を一定水準以下に抑えるような備金によってリスクを評価するような新しいリスク尺度を定義し，それを資産過程がとるパス空間上におけるリスク尺度として数学的に良い性質を満たすことを証明．数学的正当化に成功した．これを基に，各時刻における条件付きバージョンが定義でき，破産リスクを経時的に評価できる新しいダイナミックリスク尺度を構築した．この成果は，日本大学の田中周二教授との共同研究として，保険数理関連の国際誌に投稿中である．

保険数理における破産関連リスクの確率解析と統計科学の融合的研究

2014年度共同研究者：Runhuan Feng

研究成果概要：本研究では，損害保険数理に現れる保険ポートフォリオの破産問題の数学的一般化とその統計推測を主題として，(1) 資産モデルの一般化； (2) 一般化破産関連リスクの定式化と解析評価；(3)一般化破産リスクに対する統計推測理論の構築，...本研究では，損害保険数理に現れる保険ポートフォリオの破産問題の数学的一般化とその統計推測を主題として，(1) 資産モデルの一般化； (2) 一般化破産関連リスクの定式化と解析評価；(3)一般化破産リスクに対する統計推測理論の構築，に焦点を当てて研究を行った．これに対して，(1)では資産モデルを一般のレヴィ過程に拡張し，(2)ではGerber-Shiu関数を含むレヴィ過程の積分形汎関数を提案，その微分・積分方程式の導出に成功した．また(3)については，離散的な資産データによるノンパラメトリック推定量を提案し，そのL2誤差評価を与えた．

保険数理における新しい動的リスク尺度の理論と応用

2016年度

研究成果概要：本研究では，保険の新しいソルベンシー基準に沿った，市場整合的なリスク評価のための新しいリスク尺度を提案した．この種の先行研究として破産確率をベースとしたリスク尺度の研究があるが，本研究では破産確率だけでなく，破産時の損害額や破産直...本研究では，保険の新しいソルベンシー基準に沿った，市場整合的なリスク評価のための新しいリスク尺度を提案した．この種の先行研究として破産確率をベースとしたリスク尺度の研究があるが，本研究では破産確率だけでなく，破産時の損害額や破産直前資産額など，実務的にも重要なリスク量を含めたリスク関数（Gerber-Shiu関数）の形で動的リスク尺度の一般化に成功した．この成果は保険数理に関する国際誌の特集号へ投稿中である．また，(c)の統計推測の理論と方法については，Gerber-Shiu関数のノンパラメトリック推定の枠組みで平均2乗の意味での一致性を持ち，最適収束率を達成する推定量の構成に成功した．これらは，保険数理の国際誌への掲載が決定している．

アクチュアリアル・データ・サイエンスへの挑戦

2018年度

研究成果概要：保険会社の資産過程を連続時間の確率過程モデルを用いてモデリングし，ある境界への到達時刻の分布に対する期待値型汎関数を用いてリスクを把握し，このリスク量を資産データを用いて統計的に推測するための理論的基盤をつくる研究を行った．資産モ...保険会社の資産過程を連続時間の確率過程モデルを用いてモデリングし，ある境界への到達時刻の分布に対する期待値型汎関数を用いてリスクを把握し，このリスク量を資産データを用いて統計的に推測するための理論的基盤をつくる研究を行った．資産モデルが一定のレヴィ過程に従うという状況において，リスク量の確率解析的評価が可能になり，その特徴量をデータから統計的に推定することで，リスク量全体の推定を行った．時に高頻度な観測設定の下で，モデルにおける種々のパラメータ推定とその漸近的な一致性，漸近正規性などを数学的に証明し，これらを用いて，リスク量の信頼区間の構成や誤差評価などの統計的手法を与えた．

現在担当している科目

科目名開講学部・研究科開講年度学期
数学講究Ａ基幹理工学部2019春学期
数学講究Ａ　　【前年度成績S評価者用】基幹理工学部2019春学期
数学講究Ｂ基幹理工学部2019秋学期
数学講究Ｂ　　【前年度成績S評価者用】基幹理工学部2019秋学期
数学特別講究Ａ基幹理工学部2019春学期
数学特別講究Ｂ基幹理工学部2019秋学期
卒業研究基幹理工学部2019通年
応用数理概論基幹理工学部2019通年
応用数理概論　　【前年度成績S評価者用】基幹理工学部2019通年
確率統計概論基幹理工学部2019通年
確率統計概論基幹理工学部2019通年
確率統計概論　　【前年度成績S評価者用】基幹理工学部2019通年
応用数理演習Ｂ基幹理工学部2019春学期
応用数理演習Ｂ　【前年度成績S評価者用】基幹理工学部2019春学期
応用数理講究Ａ　基幹理工学部2019春学期
応用数理講究Ａ　【前年度成績S評価者用】基幹理工学部2019春学期
応用数理講究Ｂ　基幹理工学部2019秋学期
応用数理講究Ｂ　【前年度成績S評価者用】基幹理工学部2019秋学期
確率と確率過程Ｂ基幹理工学部2019秋学期
プロジェクト研究基幹理工学部2019通年
Research Project B基幹理工学部2019春学期
Research Project B 【S Grade】基幹理工学部2019春学期
Research Project C基幹理工学部2019秋学期
Research Project C 【S Grade】基幹理工学部2019秋学期
Research Project A基幹理工学部2019秋学期
Research Project D基幹理工学部2019春学期
数学Ｂ１（微分積分）　生医先進理工学部2019通年
現代保険リスク理論大学院会計研究科2019秋学期
修士論文（数学応数）大学院基幹理工学研究科2019通年
Research on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics大学院基幹理工学研究科2019通年
確率統計解析・保険数理研究大学院基幹理工学研究科2019通年
Statistical Science A大学院基幹理工学研究科2019春学期
統計的漸近理論大学院基幹理工学研究科2019春学期
現代保険リスク理論大学院基幹理工学研究科2019秋学期
Seminar on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics A大学院基幹理工学研究科2019春学期
確率統計解析・保険数理演習Ａ大学院基幹理工学研究科2019春学期
Seminar on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics B大学院基幹理工学研究科2019秋学期
確率統計解析・保険数理演習Ｂ大学院基幹理工学研究科2019秋学期
Seminar on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics C大学院基幹理工学研究科2019春学期
確率統計解析・保険数理演習Ｃ大学院基幹理工学研究科2019春学期
Seminar on Stochastic and Statistical Analysis and Insurance Mathematics D大学院基幹理工学研究科2019秋学期
確率統計解析・保険数理演習Ｄ大学院基幹理工学研究科2019秋学期
Master's Thesis (Department of Pure and Applied Mathematics)大学院基幹理工学研究科2019通年
確率統計解析・保険数理研究大学院基幹理工学研究科2019通年

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