氏名

オオツカ タダヨシ

大塚 忠義

職名

教授(任期付) (https://researchmap.jp/tycha)

所属商学学術院

(大学院会計研究科)

連絡先

メールアドレス

メールアドレス
otsukata@aoni.waseda.jp

URL等

WebページURL

http://tyotsuka.cocolog-nifty.com/blog/

研究者番号
70732478

本属以外の学内所属

学内研究所等

保険規制問題研究所

研究所員 2014年-

保険・共済総合研究所

研究所員 2017年-

学歴・学位

学歴

1977年04月-1981年03月 早稲田大学 理工学部 数学科
2011年04月-2013年03月 武蔵大学 経済学研究科 ファイナンス

学位

博士(経済学) 課程 武蔵大学 財政・公共経済

経歴

2014年04月-早稲田大学大学院商学研究科助教
2015年04月-明治大学総合数理学部非常勤講師
2014年04月-2016年03月大阪大学大学院理学研究科非常勤講師
2003年04月-2015年03月武蔵大学経済学部非常勤講師

所属学協会

アジア・太平洋保険・リスク学会

日本金融学会

日本保険学会

日本保険年金リスク学会 評議員、理事 研修会・研究会担当 

日本アクチュアリー会 産学共同委員会委員

生活経済学会

受賞

生活経済学会 研究大会会長賞

2018年06月授与機関:生活経済学会

タイトル:健康寿命と平均要介護期間の将来推計

受賞者(グループ):大塚忠義 谷口豊

研究分野

キーワード

保険数学、リスク理論、リスクマネジメント

科研費分類

社会科学 / 経営学 / 商学

数物系科学 / 数学 / 数学基礎・応用数学

社会科学 / 経済学 / 財政・公共経済

論文

健康寿命と不健康な期間の算定に関する考察

大塚忠義

生活経済学研究査読有り48p.15 - 322018年09月-

詳細

ISSN:1341-7347

地震等大規模災害補償に対して生協共済ができること

大塚忠義

生活協同組合研究通巻506号p.70 - 772018年03月-

詳細

ISSN:0911-1042

日本における生命保険業の成長要因

大塚忠義

早稲田商学査読有り(451, 452)p.25 - 562018年03月-

詳細

掲載種別:研究論文(学術雑誌)ISSN:0387-3404

生命保険における新契約収益検証と調和する保険料計算方法に関する考察

大塚忠義

リスクと保険査読有り第13巻p.83 - 1222017年03月-

詳細

掲載種別:研究論文(学術雑誌)

戦後生保の成長要因と規制の関する考察

大塚忠義

生命保険論集(196)p.119 - 1632016年09月-

詳細

ISSN:1346-7190

生命保険業におけるプルーデンス規制の在り方とその範囲について

大塚忠義

生命保険論集(194)p.21 - 472016年03月-

韓国における生命保険商品の多様化と料率自由化の伸展

崔桓碩・大塚忠義

リスクと保険査読有り(12)p.61 - 722016年03月-

我が国におけるアクチュアリー専門職教育の必要性に係る考察

大塚忠義

損害保険研究77(4)p.33 - 562016年02月-

日本における大規模乗合代理店の将来展望 ー保険業法改正 (2014) の視点からー

大塚忠義

月刊生命保険(韓国生命保険協会)2016(1)p.24 - 362016年01月-

経済価値に基づくソルベンシーマージン規制と市場原理に基づく監督

大塚忠義

月刊生命保険2015(7)p.25 - 352015年07月-

経済価値に基づくソルベンシーマージン規制の必要性

大塚忠義

早稲田商学査読有り(443)p.61 - 862015年06月-

日本における財務の健全性維持に係る規制

大塚忠義

月刊生命保険(韓国生命保険協会)2015(1)p.42 - 522015年01月-

破綻距離(DD)を用いた1990年代生保破綻の分析

茶野努・大塚忠義

「経済学研究」 九州大学経済学会査読有り80(5-6)p.197 - 2102014年03月-

生命保険の解約返戻金と保険料の関係に係る考察

保険学雑誌2014(624)p.123 - 1482014年03月-

CiNii

詳細

ISSN:0387-2939

概要:従来,解約返戻金は保険契約者の持ち分として積立てた金額から一定の控除を行ったものと観念されてきたが,保険法の改正をきっかけに解約返戻金の意義について議論が行われている。しかし,伝統的な生命保険の解約返戻金の性格に係る議論は,現在に至るまで結論がついていない。
本稿では,経済学の見地から保険料,保険料積立金,および解約返戻金の関係を分析し,現実的な仮定に基づき試算することによって,次のような結論を導いた。
標準責任準備金の導入前の保険料の計算基礎と保険料積立金の計算基礎が一致するという前提のもとでは,解約返戻金は保険契約者の持ち分として積立てた金額から一定の控除を行ったものであった。しかし,標準責任準備金の導入により,保険料の計算基礎と保険料積立金の計算基礎が一致しなくなった後は,解約返戻金は保険契約者の持ち分から一定の控除を行ったものとはいえない。すなわち,解約返戻金を付随的な給付であるとしてきた主たる根拠が成立しなくなった。

生協共済連における健全性維持に関する考察

保険学雑誌2013(621)p.621_49 - 621_682013年06月-

CiNii

詳細

ISSN:0387-2939

概要:わが国の保障事業における共済の存在は大きいと同時に,大規模共済が破綻した場合の影響も民間保険会社の破綻と同様の大きさになりうる。本稿では,共済連合会のうち,経営理念,販売商品の面で民間保険会社との差異が大きい生協共済連の財務の健全性を分析し,その維持のための方策を検討する。
分析結果から,生協共済連は堅固な自己資本に支えられ,高い財務の健全性を維持していることがわかった。しかし,生協共済連がその事業内容を民間保険と同様のものに変更すると業務継続が困難なほどソルベンシーマージン比率が低下するという結果が試算によって得られた。そして,生協共済連の自己資本は,生協の特質からくる制約により,短期間に増加させる方策を持っていない。
生協共済連が財務の健全性を維持するためには,自己資本の充実を図るより,引受けるリスク量を管理し,リスク許容度を超えることのない事業運営を行うことが肝要である。この点は,株式の増資や基金の増額といった自己資本の増加策をもっている民間保険会社においても留意しなくてはならない。

ソルベンシーマージン(SM)比率の代替指標について -1997~2010年度における健全性分析-

大塚忠義

日本アクチュアリー会会報(65-2)p.693 - 7132013年03月-

生命保険における経済価値に基づく保険料計算方式に関する考察

大塚忠義

「生命保険論集」 生命保険文化センター(181)p.51 - 1022012年12月-

ソルベンシーマージン(SM)比率の代替指標と生保破綻の分析

大塚忠義・茶野努

日本アクチュアリー会会報(65-1)p.85 - 1082012年12月-

銀行の窓口販売による変額年金市場の拡大と縮小に係る考察

大塚忠義

「保険学雑誌」 日本保険学会(618)p.169 - 1882012年09月-

書籍等出版物

保険販売の新たな地平

早稲田大学保険規制問題研究所(分担執筆)

保険毎日新聞社2016年 07月-

詳細

単行本(学術書)総ページ数:235担当ページ数:161-188ISBN:978-4-89293-273-1

経済価値ベースのERM

茶野勉・安田行宏(分担執筆)

中央経済社2015年 12月-

詳細

総ページ数:276担当ページ数:18-39, 90-108ISBN:978-4-502-16641-9

バブルの正しい防ぎかた 金融民主義の勧め

ロバート・J・シラー 著 黒坂佳央 監訳 (共訳)

日本評論社2014年 10月-

詳細

ISBN:9784535557840

生命保険業の健全経営戦略 財務指標とリスク測定手法による早期警戒機能

大塚忠義(単著)

日本評論社2014年 07月-

詳細

ISBN:9784535557864

講演・口頭発表等

健康寿命と平均介護期間の将来推計

大塚忠義 谷口豊

生活経済学会 第34回研究大会(生活経済学会)2018年06月10日

詳細

国内会議口頭発表(一般)

健康寿命と平均要介護期間に関する考察  -サリバン法の問題点と動的ロジャー法の提案  -健康寿命と平均要介護期間の将来推計

大塚忠義、谷口豊

「長寿革命に係る人口学的観点からの総合的研究」研究会(国立社会保障・人口問題研究所)2018年01月24日

詳細

国内会議口頭発表(一般)

健康寿命と平均要介護期間に関する考察

大塚忠義、谷口豊

日本保険年金リスク学会 2017年 研究発表大会(日本保険年金リスク学会)2017年12月02日

詳細

国内会議口頭発表(一般)開催地:日本大学商学部砧キャンパス

健康寿命と平均要介護期間の算定方法に関する考察とそれらの将来推計

大塚忠義

(生活経済学会)2017年11月18日

詳細

国内会議口頭発表(一般)開催地:慶応義塾大学日吉校舎

日本における生命保険事業の成長要因の分析

大塚忠義

The 21st APRIA Annual Conference(アジア太平洋保険リスク学会)2017年08月01日

詳細

国際会議口頭発表(一般)開催地:ポズナム

生命保険のプライシングの役割に関する考察 -価格付けか収益検証かー

大塚忠義

日本アクチュアリー会年次大会2015年11月11日

生命保険のプライシングの役割に関する考察 -価格付けか収益検証かー

大塚忠義

日本保険・年金リスク学会第13回研究大会2015年10月31日

我が国におけるアクチュアリー専門職教育の必要性に係る考察

日本保険・年金リスク学会第13回研究大会2015年10月31日

生命保険業に対するプルーデンス規制の在り方とその範囲について

大塚忠義

日本ファイナンス学会第23回大会(日本ファイナンス学会)2015年06月08日

生命保険業に対するプルーデンス規制の在り方とその範囲について

大塚忠義

日本金融学会春季大会2015年05月16日

経営学・経済学の観点からみた生命保険会社の健全経営戦略

大塚忠義

JARIP4研修会(日本保険・年金リスク学会)招待有り2015年01月30日

詳細

国内会議公開講演

(パネルディスカッション)プライシングのための予定利率、オーガナイザー

日本アクチュアリー会年次大会2014年11月07日

詳細

口頭発表(一般)

生命保険の解約返戻金と保険料の関係に係る考察

日本保険学会関東部会2013年06月14日

詳細

口頭発表(一般)

保険業の製販分離と募集人の義務

早稲田大学(早稲田大学保険規制問題研究会)2013年06月

詳細

口頭発表(一般)

(パネルディスカッション)死亡率について考える、オーガナイザー

日本アクチュアリー会年次大会2012年11月

詳細

口頭発表(一般)

生協共済連における健全性維持に関する考察

大塚忠義

日本保険学会全国大会2012年10月

詳細

口頭発表(一般)

変額保険の銀行窓販による市場の拡大と新たなリスク

日本保険学会関東部会2011年12月

詳細

口頭発表(一般)

ソルベンシー規制と健全性指標

日本アクチュアリー会年次大会2011年11月

詳細

口頭発表(一般)

変額年金 Now and Then

日本保険・年金リスク学会研究発表大会2010年10月

詳細

口頭発表(一般)

(パネルディスカッション)解約返戻金、オーガナイザー

日本アクチュアリー会年次大会2010年10月

詳細

口頭発表(一般)

(パネルディスカッション)生命再保険活用の多様化、オーガナイザー

日本アクチュアリー会年次大会2005年11月

米国における主要商品およびプライシング

日本保険・年金リスク学会研究発表大会2003年11月

詳細

口頭発表(一般)

(パネルディスカッション)生命保険商品とアクチュアリー、パネリスト

日本アクチュアリー会年次大会2002年11月

詳細

口頭発表(一般)

高度障害発生率に係る経験調査報告

日本アクチュアリー会年次大会1986年10月

詳細

口頭発表(一般)

標準体死亡率調査報告(第4回全会社生命表の基礎データの報告)

日本アクチュアリー会年次大会1984年10月

詳細

口頭発表(一般)

外部研究資金

科学研究費採択状況

研究種別:

生命保険における経済価値に基づくプライシング手法の構築

2014年-0月-2016年-0月

配分額:¥2080000

学内研究制度

特定課題研究

生命保険における収益性とリスクのバランスを考慮するプライシングに関する考察

2014年度

研究成果概要: 生命保険の保険料算出方法は収支相等の原則と大数の法則を基礎としている。しかし、収支相等の原則のもとでは、現在の金融環境、保険市場の変化に対して適切な対応がとれているとはいえない。また、ソルベンシーマージン比率には、自己資本のみに... 生命保険の保険料算出方法は収支相等の原則と大数の法則を基礎としている。しかし、収支相等の原則のもとでは、現在の金融環境、保険市場の変化に対して適切な対応がとれているとはいえない。また、ソルベンシーマージン比率には、自己資本のみに焦点をあて責任準備金の十分性を検証していないという問題がある。 これらの問題は、経済価値基準によって資産および負債を評価することによって解決することが期待できる。すなわち、トータルバランスシートアプローチによって責任準備金と自己資本を合わせて支払能力の大きさを測ることができる。また、市場整合的な責任準備金により保険負債に含まれる保守性を明示することが可能となる

生命保険における経済価値に基づくソルベンシー規制と総合リスク管理に係る考察

2015年度

研究成果概要: 収支相等の原則とは収入総額と支出総額が相等しくなるように保険料を定める原則である。しかし、保険料や責任準備金を期待値と保守部分に明示的に分解することができないという問題がある。また、ソルベンシーマージン比率は保険会社に対する自己... 収支相等の原則とは収入総額と支出総額が相等しくなるように保険料を定める原則である。しかし、保険料や責任準備金を期待値と保守部分に明示的に分解することができないという問題がある。また、ソルベンシーマージン比率は保険会社に対する自己資本比率であるが、比率算出に使用する法定財務諸表が会計や税務の要請から経済的な実態を十分に表わしていないという問題がある。  これらの問題は、経済価値に基づいて評価した資産、負債および資本をもとに財務健全性を測定するソルベンシーマージン規制によって解決することが期待できる。また、トータルバランスシートアプローチによって自己資本を評価することにより、責任準備金と自己資本を合わせて支払能力の大きさを測ることができる。

生命保険における均衡理論に基づく保険料計算原理の構築

2016年度

研究成果概要: 伝統的な保険料計算方法は収支相等の原則と大数の法則を基礎としている。これは供給者の理論であり、需要者の効用について考慮していない。 提案する計算原理はこれを改め均衡価格理論に基づくものとする。また、収支相等の原則には利益項目が含... 伝統的な保険料計算方法は収支相等の原則と大数の法則を基礎としている。これは供給者の理論であり、需要者の効用について考慮していない。 提案する計算原理はこれを改め均衡価格理論に基づくものとする。また、収支相等の原則には利益項目が含まれていないため、実務では発生率にマージンを加えることにより利益を計上している。しかし、この手法ではリスクと収益性の関係は整合的とはいえない。 このために発生する問題を計量化し問題解決の必要性を示すとともに、実務で活用可能な計算手法として、保険契約を保有するために必要なコストを費用と認識し、それらを明示的に加算する方式を提案した。

生命保険のリスク引受けに必要な資本コストを含んだ保険料計算原理の確立

2017年度

研究成果概要: 現在用いられているプロフィットマージンを暗黙的に計算前提に含める保険料計算方式がもつ問題を解消する新たな計算方式を提言する。現行方式では収益率はセル(性年齢、保険期間)毎に異なり、新契約団体全体の収益率はセルの加重平均となる。こ... 現在用いられているプロフィットマージンを暗黙的に計算前提に含める保険料計算方式がもつ問題を解消する新たな計算方式を提言する。現行方式では収益率はセル(性年齢、保険期間)毎に異なり、新契約団体全体の収益率はセルの加重平均となる。このため、新契約分布が想定と異なると、新契約目標は達成したが利益は目標に達しないということが起こる。 提案する保険料計算方式は、「収支相等の原則」を拡大し、保険契約を保有するために必要なコストを費用と認識し、それらを明示的に加算する方式である。保険料に加算されたプロフィットマージンと収益指標中の内部留保額を整合させることによってすべてのセルの収益率を等しくなることを目指す。 

現在担当している科目

科目名開講学部・研究科開講年度学期
統計基礎大学院商学研究科2018春学期
統計基礎大学院商学研究科2018秋学期
統計基礎 ※統計学を修得済の場合、履修不可大学院会計研究科2018秋学期
生命保険の理論と実務 ※アクチュアリー数学を修得済の場合、履修不可大学院会計研究科2018春学期
エンタープライズ・リスク・マネジメント大学院会計研究科2018秋学期
アクチュアリー・ワークショップ (1) ※履修登録時に志望理由入力必須大学院会計研究科2018春学期
アクチュアリー・ワークショップ (2) ※履修登録時に志望理由入力必須大学院会計研究科2018秋クォーター
アクチュアリー研究A大学院会計研究科2018春学期
アクチュアリー研究B大学院会計研究科2018秋学期
アクチュアリー学位論文大学院会計研究科2018通年
アクチュアリー・テーマ研究I ※履修登録時に志望理由入力必須大学院会計研究科2018秋学期
アクチュアリー・テーマ研究II大学院会計研究科2018春学期
アクチュアリー・テーマ研究III大学院会計研究科2018秋学期
アクチュアリー・テーマ研究論文大学院会計研究科2018秋学期